创新发展学院中国经济与管理研究院，副教授，联系方式：zhenfang@cufe.edu.cn
一、教育背景
2013年11月—2017年5月 新西兰奥塔哥大学 金融学 博士
2010年9月—2013年7月 中国科学院数学与系统科学研究院 概率论与数理统计 理学硕士
2006年9月—2010年6月 大连理工大学 数学与应用数学 理学学士
二、工作经历
2020年11月—至今 中国经济与管理研究院 副教授
2017年8月—2020年11月 中国经济与管理研究院 助理教授
三、研究方向
金融衍生品、数理金融
四、讲授课程
期权期货和衍生证券,投资学，高级金融理论,中级计量经济学
五、科研成果
发表论文
1. Zhen, Fang, and Jingnan Chen*, 2022, A Closed-Form Mean-Variance-Skewness Portfolio Strategy, Finance Research Letters 47, 102933. (SSCI, ABDC A)
2. Zhou, Deqing, and Fang Zhen*, 2021, Risk Aversion, Informative Noise Trading, and Long-Lived Information, Economic Modelling 97, 247-254. (SSCI, ABDC A)
3. Zhen, Fang*, Xinfeng Ruan, and Jin E. Zhang, 2020, Left-Tail Risk in China, Pacific-Basin Finance Journal 63, 101391. (SSCI, ABDC A)
4. Zhen, Fang*, 2020, Asymmetric Signals and Skewness, Economic Modelling 90, 32-42. (SSCI, ABDC A)
5. Zhen, Fang*, and Jin E. Zhang, 2020, Dissecting Skewness under Affine Jump-Diffusions, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 24(4), 20180086. (SSCI, ABDC A)
6. Zhou, Deqing, and Fang Zhen*, 2021, On the Impacts of Overconfidence under Information Diversity, International Review of Finance 21(1), 345-357. (SSCI, ABDC A)
7. Zhang, Jin E., Fang Zhen*, Xiaoxia Sun, and Huimin Zhao*, 2017, The Skewness Implied in the Heston Model and Its Application, Journal of Futures Markets 37(3), 211-237. (SSCI, ABDC A)
六、学术活动与兼职
期刊审稿人
Mathematical Finance, Economic Modelling, International Review of Financial Analysis, North American Journal of Economics and Finance, Annals of Economics and Finance
